Стратегията на Тони Плъмър

Тони Плъмър е виден икономист, бивш директор на инвестиционна банка, с дългогодишен опит на финансовите пазари (от 1976 до 1999г управлява инвестиционен фонд специализиран предимно в облигации и валути).

Особено значение в неговите методи на анализ и търговия имат отношенията на Фибоначи. Ние ще разгледаме една негова система, която включва индикаторът MACD, плъзгащи се средни и нива на Фибоначи.
В системата се използват индикаторът MACD, с настройки 34-13-8 и плъзгаща се експоненциална средна с период 26.

Условията на системата са следните:
Позиция се открива, когато стълбовете на MACD пресекат сигналната линия и едновременно с това се получи едно от следните потвърждения:
- цената се обръща от ниво на Фибоначи;
- последната цена пресича 26-часовата плъзгаща се средна;
- поява на дивергенция (непотвърждение) в последната екстремна точка.
Половината от позицията се закрива при достигане на ниво на Фибоначи и едновременно с това се получи едно от следните потвърждения:
- осцилаторът е достигнал екстремна стойност;
- поява на дивергенция между цената и MACD.
Всички останали позиции се закриват при образуване на обратен сигнал в MACD или при стоп-загуба.

На посочената графика е представена примерна търговия по системата при валутната двойка EUR/JPY на 1-часова графика.
На 8 август е подаден валиден сигнал за продажби по системата, образуван от индикатора MACD, след като цената се обръща от 1,618 ниво на Фибоначи при 165.40.
Предходната вълна за образуване на целта e [164.15 – 162.25]*1.618 = 165.30 (не се вижда на графиката).
Влизането в позицията е при ниво 165.20 (при close на сигналния бар).
В последствие цената започва да пада, като движението е съпроводено от по-ниски стълбове в MACD, което дава основание да се задържа късата позиция.
На 10 август цената достига надолу ниво 1,618 спрямо покачването от 162.25 до 165.20 при 160.30 като същевременно индикаторът MACD образува бича дивергeнция. В този момент късата позиция се затваря, тъй като веднага е регистриран и обратен сигнал за покупки.
Цената на затваряне е 161.25 (close price) където MACD подава бичи сигнал и цените регистрират покачване. Печалбата от късата позиция е около 395 пипса (165.20 – 161.25). Възходящата вълна не достига ниво 50% корекция и преминава в движение настрани, след което се образува сигнал за продажби.
Отворената дълга позиция не постига висока печалба (около 25 пипса).
На 13 август цената пресича ЕМА 26 в посока надолу, като същевременно в индикатора MACD се регистрира стълб, пробиващ надолу сигналната линия.
Последната къса позиция е открита на ниво 161.50 и до края на графиката няма резон за закриване, тъй като MACD чертае все по-дълбоки, отрицателни стълбове (текущата печалба е около 230 пипса).

Разгледаната търговска система може успешно да се прилага на различни пазари. Основен момент при нея е правилното прилагане на нивата на естествени нива на подкрепи и съпротиви, определени с помоща на Фибоначи корекция.