Стратегии с стохастика (Stochastic)

Стратегии с стохастика (Stochastic) ...Индикаторът Стохастика показва положението на всяка цена на закриване от днешния ден спрямо максималните и минимални цени в предишния интервал от време. Той прилича на индикатора Уйлямс %R, но е по-сложен от него. В него има заложени няколко стъпки, чрез които се премахва пазарния шум и се подтискат лошите сигнали.Психология на пазара. Всяка сделката представлява консенсус по отношение цената на акциите между продавачи и купувачи и различна оценка по отношение на стойността им. Продавачите си мислят, че стойността на акцията е ниска и изкат да я продадат, а купувачите си мислят, че е висока и изкат да купят. Горния край на отминалия интервал на цените показва колко високо биковете могат да повишат цените и каква е тяхната максимална сила. Долния край на отминалия интервал на цените показва колко ниско мечките могат да понижат цените и каква е тяхната максимална сила. От друга страна цената на закриване е най-важния консенсус за деня. Стохастиката сравнява цената на затваряне за всеки ден с минималната и максимална цена от отминалия определен интервал от време. По този начин той ни показва дали биковете могат да установят цените на затваряне в най-горната граница на интервала и дали мечките могат да установят цените на затваряне в най-долната граница на интервала. Стохастиката определя баланса на силите между биковете и мечките в най-важния момент на деня, когато се формират цените на затваряне. Така ние разбираме коя от двете групи е способна да установи цените на закриване в своя полза. Ако биковете не могат да установят цените на затваряне до максимума по време на повишаване на цените то те са по-слаби отколкото изглежда.Свръхпокупка и свръхпродажба. Когато Стохастиката се покачи над горната справочна линия, това показва, че пазара е свръхизкупен. Ако е купено твърде много, това означава, че почвата за движение надолу е подготвена. Когато Стохастиката се спуска по-долу от долната справочна линия на пазара се наблюдава свръхпродажба. Ако е продадено твърде много, то почвата е подготвена за движение нагоре. 1. Когато линиите на Стохастиката преминават над или под справочнате линии, те ни помагат да определим областите с максимални или минимални цени. Тези сигнали работят добре когато се намираме в коридор на цените, но дават преждевременни и опасни сигнали, когато се образува тренд. Стохастиката пресича горната справочна линия отгоре надолу, след като е била за известно време над нея в точките C, G и K и би трябвало според казаното по-горе да продадем в тези точки, а долната справочна линия Стохастиката пресича отдолу нагоре в точките D и L след като е била за известно време под нея и би трябвало да купим в тези точки. В същото време казваме, че това може да са опасни сигнали по време на тренд. Да разясним този важен случай по-подробно. Припомняме си за фракталната структура на пазара в смисъл, че едновременно се движат няколко тренда едновременно от различно йерархично ниво. Прочете повече в Динамична структура на финансовите пазари и вълните на Елиът . Когато старшия тренд е слаб, цените се движат в коридор. Този коридор може да е хоризонтален, а може и да е с наклон. Ако ние сме определили възходящ тренд по дневната графика, трябва да изчакаме докато Стохастиката се спусне по-долу от долната справочна линия. След това попълваме ордер (поръчка) за покупка на цена по-висока от максимума на последния интервал на цените без да чакаме Стохастиката да започне движение нагоре и да пресече долната справочна линия. Доколкото сме решили да задържим тази позиция, вземаме предохранителни мерки като поставяме стоп на ниво по-ниско от минимума на текущия или миналия ден в зависимост от това кой е по-нисък. Формата на минимума в Стохастиката показва колко силен трябва да бъде следващия подем на цените. Ако минимума е тесен и малък, това означава, че мечките са слаби и следващото покачване на цените ще бъде значително. Ако минимума е дълбок и широк, то мечките са силни и покачването ще е незначително. Трябва да реагираме само на силните сигнали за покупка. Ако ние сме определили низходящ тренд по дневните графики, трябва да изчакаме докато Стохастиката се покачи по-горе от горната справочна линия. След това попълваме ордер (поръчка) за продажба на цена по-ниска от минимума на последния интервал на цените без да чакаме Стохастиката да започне движение надолу и да пресече горната справочна линия. Доколкото сме решили да задържим тази позиция, вземаме предохранителни мерки като поставяме стоп на ниво по-високо от максимума на текущия или миналия ден в зависимост от това кой е по-висок. Формата на максимума в Стохастиката показва колко силен трябва да бъде следващия спад на цените. Ако максимума е тесен и малък, това означава, че биковете са слаби и следващото понижение на цените ще бъде значително. Ако максимума е висок и широк, то биковете са силни и понижението ще е незначително. Трябва да пропускаме такива сигнали и да реагираме само на силните сигнали за продажба.Не бива да купуваме, ако Стохастиката показва свръхпокупки и не бива да продаваме, ако тя показва свръхпродажби. Така ние ще си спестим много на брой лоши сделки. Направление на линиите. Когато и двете линии на Стохастиката се движат в едно направление, те потвърждават съществуващия краткосрочен тренд. Ако цените растат и двете линии на Стохастиката също растат, то много е вероятно ръста на цените да продължи. Когато цените се понижават и двете линии на Стохастиката също се понижават, то много е вероятно спада на цените да продължи. Избора на периода на усредняване на Стохастиката е много важен. Краткосрочните осцилатори са по-чувствителни, но те дават и повече отскоци. Дългосрочните осцилатори дават сигнали само в по-важните минимуми и максимуми. Ако използваме само Стохастиката, то по-добре е да изберем по-дълъг период. Ако използваме Стохастиката съвместно с дългосрочен индикатор за тренд по-добре е да изберем по-краткосрочен период на усредняване. Един много рисковън начин за използване на Стохастиката е да се купи при възходящ тренд веднага щом тя пресече горната справочна линия. В случая се разчита, че биковете са все още силни. Веднага щом Стохастиката започне да се понижава се закрива позицията с продажба. Така се печели малка ценова разлика като се разчита на последната вълна на покачване – 5 вълна от вълновия модел на Елиът. По същия начин може да се процедира и при понижаващ се тренд.