последно добавени
търсене
пазарни сесии
| Sidney | Close | 09:00 |
| Tokyo | Close | 11:00 |
| London | Start | 10:00 |
| New York | Start | 15:00 |
СТРАТЕГИИ
Технически индикатори
08:08:34 04.03.2010 от Кирил Илиев
0
0
Графиките показват много неща. Понякога обаче графиките сякаш говорят чужд език. При тези ситуации техническите индикатори са от огромна помощ за инвеститорите. Те изследват промяната в цената и я превеждат във формат, който е доста по-лесен за разбиране, правейки решенията за покупка и продажба доста по-прости.
Техническите индикатори са базирани на математически уравнения, които дават данните, които на свой ред са нанесени на графиката. Пример за това е движещата се средна (Moving Average), калкулирайки средната цена на даден CFD и нанасяйки резултата на графиката под формата на линия. Когато цената на зададения инструмент се променя, съответно и индикаторът се променя. Както можете да видите, в повечето случаи този индикатор изглажда движенията и не прави резки промени, тъй като стандартно е базиран на по-голям период, но все пак следи основното движение на акцията или CFD (виж Графика 9).
Графика 9 – Технически индикатор: Moving Average
Всеки технически индикатор дава различна информация. Трейдърите сами избират кои индикатори най подхождат на стила им на търговия, но за да се направи това е нужно да се познават различните индикатори.
Една от основните слабости, която трябва да се има предвид винаги, е че те отразяват исторически данни и следователно има известен лаг между реалната цена в момента и индикатора. Въпреки това те предоставят ценна информация.
Техническите индикатори могат да се разделят на три основни категории:
Както подсказва името трендовите индикатори следят тренда при цената на акцията или CFD. Трейдърите правят най-сериозните си печалби при трендови движения, като е важно да се различава тренда от консолидацията във възможно най-кратък период. Повечето трейдъри внимават да инвестират малко след като трендът е започнал и да приберат печалбата малко след края на тренда.
Следните индикатори са след най-популярните в тази група:
Този индикатор се приема като най-фундаментален трендов индикатор, тъй като показва както посоката на движение на инструмента, така и потенциалните нива на подкрепа или съпротива.
Като се разглеждат moving averages трябва да се обърне внимание на няколко основни неща:
Как е конструирана Moving Average
Moving average използва средната цена на затваряне на акция или CFD като я отбелязва на графиката. Резултатът е сравнително изгладена линия, която минава през тези точки, следяща движението на цената (виж Графика 10).
Може да се повлияе на движенията на индикатора като се пренастрои времевата рамка, която се използва за осреднената цена при затваряне. При кратките периоди moving average изглеждат по-резки, докато при по-дълги периоди те се изглаждат поради сравнително по-малкото резки промени в цената.
Графика 10 - Moving Average
Moving Average сигнали
Moving average дава сигнали за търговия на дадения инструмент, който следва тренда.
Сигнали за откриване на позиция – когато акция или CFD е във възходящ или низходящ тренд и се отблъсква от следящата тренда moving average .
Сигнали за закриване на позиция – когато инвестицията е във възходящ тренд трейдърите често слагат stop loss под moving average. Когато индикаторът следи тренда, стоп поръчката се премества така че да следи индикатора. Ако цената пробие moving average, поръчката ще се задейства и ще затвори позицията. Обратното се наблюдава при низходящ тренд. Тогава moving average отново следи тренда, но поръчката се поставя над нея така, че ако цената се покачи над индикатора да затвори позицията.
Силни страни на Moving Average
Moving average е много използван индикатор поради следните причини:
Идентифицира простите трендове
Флексабилна е и може да се наглася така, че да отразява както краткосрочни, така и дългосрочни периоди.
Слаби страни на Moving Average
Следва цената на пазара с известен лаг. Данните при изчисляването са исторически, което не винаги е показател за това, какво може да се очаква в бъдеще.
При консолидиращи пазари и пазари „в канал” не може да даде ясни нива на подкрепа и съпротива.
Bollinger bands са трендови индикатор, който е кръстен на създателя си Джон Болинджър и показва както посоката, така и волатилността при цената на акцията или CFD. Има две bollinger bands, от горната и долната страна на moving average.
Важно при използването на bollinger bands е да се знае:
Как са конструирани bollinger bands
Bollinger bands са типично базирани на 20-дневната moving average.
Стандартното отклонение е статистически термин, който в случая измерва отклонението на различните цени на затваряне спрямо осреднената цена на затваряне. Горната част е на две стандартни отклонения над 20-периодната moving average, а долната на две стандартни отклонения под 20-периодната moving average (виж Графика 11).
Следователно, 20-периодните bollinger bands показват на трейдърите колко волатилна е била цената на затваряне през последните 20 периода. Когато цената е много волатилна, горната и долната линии ще се разширят, а когато цената се задържи в тесен рейндж, линиите ще се стеснят.
Графика 11– Bollinger Bands
Сигнали на bollinger bands
Bollinger bands дават полезни сигнали за движението на цената след период на консолидация.
Сигнали за отваряне на позиция – когато двете линии започнат да се раздалечават една от друга след период на консолидация (виж точка А на Графика 12), се приема за сигнал за вход в посоката, в която цената тръгва при раздалечаването на линиите.
Сигнали за затваряне на позиция – в определен момент след раздалечаването двете линии ще започна отново да се събират (виж точка B на Графика 12). Когато това се случи, повечето трейдъри поставят trailing stop за затваряне на позицията при обръщане на тренда (виж точка C на Графика 12).
Графика 12– Bollinger Bands – сигнал за затваряне на позиция
Силни страни на bollinger bands
Помагат при идентифицирането на тренда
Помагат при идентифицирането на волатилността на пазара.
Слаби страни на bollinger bands
Следват цената на пазара с известен лаг. Данните при изчисляването са исторически, което не винаги е показател за това, какво може да се очаква в бъдеще.
Двете линии, противно на всеобщото убеждение, не представляват нива на подкрепа и съпротива.
Осцилиращите индикатори, както предполага тяхното име, са индикатори, които се движат назад и напред, докато цените на акциите и CFD контрактите се покачват и падат. Осцилиращите индикатори могат да ви помогнат да определите колко силен е текущият тренд в акция или CFD, както и дали този тренд е в опасност от изгубване на силата на движението и обръщане на посоката.
Когато осцилиращ индикатор се придвижи прекалено високо, акцията или CFD контрактът се счита, че са свръхкупени(т.е. твърде много хора са купили акцията или CFD контракта и няма достатъчно купувачи останали на пазара, за да продължат да придвижват цената на акцията или CFD контракта нагоре). Това показва, че акцията или CFD контрактът са изложени на риска да загубят силата на движение на цената и да обърнат посоката или да се движат странично.
Когато осцилиращ индикатор се придвижи прекалено ниско, акцията или CFD контракта се счита, че са свръхпродадени (т.е. твърде много хора са продали акцията или CFD контракта и няма достатъчно продавачи останали на пазара, за да продължат да придвижват цената на акцията или CFD контракта надолу). Това показва, че акцията или CFD контрактът са изложени на риска да загубят силата на движение на цената и да обърнат посоката или да се движат странично.
Ще разгледаме следните осцилиращи индикатори:
CCI е осцилиращ индикатор, разработен от Доналд Ламбърт, който може да ви покаже колко бичи или мечи са настроени трейдърите към една акция или CFD и оценява силата на тези настроения. Като използвате CCI можете да видите волатилността на акцията или CFD контракта, така както я виждате с използването на bollinger bands.
CCI обикновено е разположен под ценовото изображение на графиката.
Докато разглеждаме CCI ще обърнем внимание на следните теми:
Как се конструира CCI
CCI е базиран както на средната стойност на минали ценови движения, така и на това, колко дълго са останали тези ценови движения встрани от средната стойност, като по този начин дават индикация на трейдърите за това, колко волатилни са били тези ценови движения.
В случай, че средната цена на една акция или CFD контракт се повишава, то CCI също ще се придвижи нагоре. Колко бързо се движи индикаторът CCI зависи от волатилността на акцията или CFD контракта. Ако това движение е волатилно, то CCI ще се покачи по-бързо. Ако движението не е толкова волатилно, тогава CCI ще се покачва по-бавно.
В случай, че средната цена на една акция или CFD контракт се понижава, то CCI също ще се придвижи надолу. Колко бързо се движи индикаторът CCI зависи от волатилността на акцията или CFD контракта. Ако това движение е волатилно, то CCI ще се понижи по-бързо. Ако движението не е толкова волатилно, тогава CCI ще спада по-бавно.
Стойността на CCI се движи нагоре, надолу, пресича 100, нула и -100, в процеса на преминаване през различните цикли в неговото развитие (виж Графика 15).
Графика 13 – Commodity Channel Index (CCI)
Сигнали за търговия от CCI
Индексът CCI генерира сигнали за търговия, докато флуктуира и пресича границите 100 и -100.
Сигнал за откриване на позиция – когато индексът CCI първо се покачи над 100 и след това падне под него, можем да открием къса позиция в акцията или CFD контракта, като знаем, че купувачите са изчерпали силата на възходящото движение и акцията или CFD контрактът е вероятно скоро да започне да поевтинява.
Сигнал за закриване на позиция – когато индексът CCI обърне посоката на движение и започне да се покачва след като сме продали акция или CFD, тогава трябва да поставим поръчка за ограничаване на загубата точно над най-близкото ниво на съпротива. Ако акцията или CFD контрактът обърне посоката на движение и се покачи над нивото на съпротива, тогава нашата инвестиция ще бъде закрита.
В случай, че индексът CCI обърне посоката на движение и стойността му започне да намалява, след като сме купили акцията или CFD контракта, трябва да се сложи стоп за ограничаване на загубата под най-близкото ниво на подкрепа. Ако акцията или CFD контрактът обърне посоката на движение и падне под посоченото ниво на подкрепа, поръчката за ограничаване на загубата ще сработи.
Силни страни на CCI
Помага за идентифициране на волатилността на акция или CFD контракт
Помага за идентифициране на потенциални точки на обръщане на движението на цената на акция или CFD контракт
Помага за потвърждаване на силата на движение на текущ тренд
Слаби страни на CCI
Изостава от пазара, понеже данните, които се използват за изчисляване на CCI са исторически, което не отразява задължително това, което ще се случи в близко бъдеще.
Не може да гарантира точките на обръщане на движение на цената на акция или CFD
MACD е осцилиращ индикатор, разработен от Джералд Апел, който индикира промените в моментума на търговия от бичи към мечи и обратно. MACD може също да покаже кога трейдърите преминават границите за прекупен или препродаден пазар, което обикновено води до обръщане на тренд за акцията или CFD контракта.
MACD обикновено се изобразява под ценовото движение на графиката.
При дискусията за MACD ще разгледаме следните теми:
Как се конструира MACD
MACD е базирана на група от пълзящи средни и отношението между тях. Стандартната MACD разглежда връзката между 12-периодната и 26-периодната експоненциални пълзящи средни. MACD разглежда специфично разстоянието между тези две пълзящи средни. В случай, че 12-периодната пълзяща средна е над 26-периодната, тогава линията на MACD ще бъде в положителна територия. В случай, че 12-периодната пълзяща средна е под 26-периодната, тогава линията на MACD ще бъде в отрицателна територия (виж Графика 14).
Линията на MACD е придружена и от сигнална линия. Тази линия е 9-периодна експоненциална пълзяща средна на линията MACD.
Графика 14 - Moving Average Convergence/Divergence (MACD)
Сигнали за търговия от MACD
Линията MACD генерира сигнали за търговия при пресичане над или под сигналната линия.
Сигнал за откриване на позиция – когато MACD пресече сигналната линия отдолу нагоре можете да купите акцията или CFD контракта, като това в сигнал за промяна на моментума от мечи към бичи.
Когато MACD пресече сигналната линия отгоре надолу можете да продадете акцията или CFD контракта, като това в сигнал за промяна на моментума от бичи към мечи.
Сигнал за закриване на позиция – Когато MACD пресече обратно сигналната линия отгоре надолу и преди това сте купили акцията или CFD контракт, можете да продадете акцията или CFD контракта, тъй като това в сигнал за промяна на моментума от бичи към мечи.
Когато MACD пресече обратно сигналната линия отдолу нагоре и преди това сте продали акцията или CFD контракт, можете да купите обратно акцията или CFD контракта, тъй като това в сигнал за промяна на моментума от мечи към бичи.
Силни страни на MACD
Помага за идентифициране на промяна на моментума в движението на цената на акция или CFD контракт
Помага за потвърждаване на силата на движение на текущ тренд
Слаби страни на MACD
Изостава от пазара, понеже данните, които се използват за изчисляване на MACD са исторически, което не отразява задължително това, което ще се случи в близко бъдеще.
Може да генерира фалшиви сигнали.
Slow stochastic е индикатор от тип осцилатор и е разработен от Джордж Лейн. Той може да ви покаже кога става промяната в настроенията сред инвеститорите от бичи в мечи и обратно. Slow stochastic може също така да индикира кога трейдърите са превишили размера на позициите си в дадена посока и сигнализира за обръщане на тренд при търговия с акции и CFD.
Slow stochastic обикновено се изобразява под ценовото движение на графиката.
При дискусията за slow stochastic ще разгледаме следните теми:
Как се конструира slow stochastic
Slow stochastic се състои от две линии - %K и %D, които осцилират в рейндж от 0 до 100.
%K е базирана на текущата цена на затваряне на една акция или CFD във връзка с интервала от исторически стойности за цени на затваряне за тази акция или CFD.
%D е пълзяща средна на %K.
Когато цената на затваряне на акция или CFD е близо до върха на рейнджа от исторически цени на затваряне, линията на %K (следвана от линията на %D) ще се придвижи по-високо.
Когато цената на затваряне на акция или CFD е близо до дъното на рейнджа от исторически цени на затваряне, линията на %K (следвана от линията на %D) ще се придвижи по-ниско (виж Графика 15).
Например, ако EUR/USD е затворило между 1.4200 и 1.4300 за всеки от последните 14 периода на търговия и затвори на 1.4295 (близо до върха на рейнджа), тогава %K линията ще се придвижи към върха на рейнджа за индикатора.
Графика 15 – Slow stochastic
Сигнали за търговия от Slow stochastic
Slow stochastic генерира сигнали за търговия, когато пресече навътре или навън горната или долната реверсивна зона.
Горната реверсивна зона е тази, при която индикаторът има стойност над 80. Когато %K има стойност над 80, той сигнализира, че акцията или CFD контрактът може би са прекупени и могат скоро да обърнат тренда.
Долната реверсивна зона е тази, при която индикаторът има стойност под 20. Когато %K е под 20, той показва, че акцията или CFD контрактът може би са препродадени и могат скоро да обърнат тренда.
Сигнал за търговия – когато %K пресече от стойност над 80 до стойност под 80, можете да продадете акцията или CFD контракта, след като имате предвид, че настроенията сред инвеститорите към тази акция или CFD са се изместили от бичи към мечи.
Когато %K пресече от стойност под 20 до стойност над 20, можете да купите акцията или CFD контракта, като имате предвид, че настроенията сред инвеститорите към тази акция или CFD са се изместили от мечи към бичи.
Сигнал за излизане от позиция – когато линията %K обърне посоката на движение, след като преди това е пресякла или над 20 или под 80 и след това пресече линията %D, можете да закриете позицията си, като знаете, че настроенията сред инвеститорите са променили посоката си отново.
Силни страни на Slow stochastic
Той ви помага да идентифицирате промяната в настроенията сред инвеститорите към една акция или CFD контракт
Той ви помага да потвърдите силата на текущо трендово движение
Слаби страни на Slow stochastic
Той изостава от пазара, понеже данните, които се използват за изчисляване на slow stochastic са исторически, което не отразява задължително това, което ще се случи в близко бъдеще.
Може да даде фалшиви сигнали
Индикаторите за обем на търговия дават невероятна диверсификация на вашия портфейл от технически индикатори, защото вместо да разчитат изцяло на ценовото движение на акция и
вписване
най-четено от сигнали
последни коментари
» 26.03.2019 09:17:54 Радостина Иванова Как да използваме фундамента , или как да търгуваме новини
» 19.03.2019 07:40:02 Радостина Иванова Правила за търговия
» 25.02.2019 17:03:10 Радостина Иванова GBP USD пробваме за продажби
» 25.02.2019 16:16:34 Радостина Иванова GBP USD пробваме за продажби
» 15.02.2019 10:18:37 Радостина Иванова Съпротиви подкрепи , дивергенции , рикошети , и още нещо
